2022년부터 은행 BIS 산출법 변경···0.75 상승 전망
금감원, 은행 BIS비율 산출방법 개편안 발표
은행 자본부담 완화...기업 대출 취급 여력 상승
[중소기업투데이 김형태 기자] 2022년부터 새로운 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출법을 도입하면 국내 은행 BIS비율이 0.5∼0.7%포인트 상승할 것으로 전망된다.
금융감독원(이하 금감원)은 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’ 도입을 위한 은행업계 관계자 대상 설명회를 10일 열었다고 밝혔다. 금감원이 바젤위원회에서 결정한 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 ‘공개협의안(Consultation Paper)’을 발표하고 설명회를 개최했다.
새로 도입될 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'은 ▲신용리스크 산출기준 개편 ▲운영리스크 산출방법 개편 ▲내부등급법 은행에 적용되는 위험가중자산 하한 기준 개편 등 크게 3가지이다.
바젤위원회는 주요 선진국(G0)의 중앙은행과 은행 감독 당국의 대표들로 구성된 위원회잉다. 매 3개월마다 국제결제은행(BIS)에서 회의를 가진다. 각국의 감독 당국이 적용할 수 있는 감독정책에 대한 전반적인 정책 방향을 결정하고 제시하는 역할을 수행한다. 바젤위원회는 2008년 금융위기 이후 은행의 건전성 강화를 통한 금융위기 재발방지를 목적으로 다양한 규제 개편작업(바젤Ⅲ)을 순차적으로 진행해 왔으며, 이번 규제 개편안을 마지막으로 바젤Ⅲ 기준의 자본규제 개편작업이 사실상 일단락됐다.
이번 바젤Ⅲ 개편안을 살펴 보면 우선 기업대출 신용리스크 산출기준이 완화된다.
신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아진다. 기업대출 중 무담보 대출과 부동산 담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정한다. 다만 가계대출은 최근 가계부채 규모와 부동산시장 상황 등을 고려해 현행 규제수준을 유지하기로 했다.
기초지표법과 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 계산하던 운영위험가중자산 산출방법은 '신(新) 표준방법'으로 통일하기로 했다.
현행 기초지표법과 표준방법은 은행 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고, 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 달라 은행 간 비교가 어렵다는 문제점이 제기돼 왔다.
내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준도 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 낮아진다.
내부등급법은 은행이 과거 경험을 활용해 은행 스스로 위험가중치를 산출·적용하는 방법이다. 이때 위험가중자산이 과도하게 작아지지 않도록 표준방법 대비 하한선을 설정한다. 그런데 이 선을 지금보다 더 낮춘다는 계획이다.
금감원은 이렇게 규정을 바꾸면 기업대출 위험량이 줄어 현행 자산 기준으로 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7% 포인트 올라갈 것 봤다.
금감원 관계자는 “은행 BIS비율이 올라가면 자본부담이 줄어든다”며 “은행들의 기업대출 취급 여력이 지금보다 나아질 것으로 기대한다”고 말했다.
금감원은 5월 말까지 이번 자본규제 개편안에 대해 금융회사, 신용평가사와 학계 등의 의견을 폭넓게 듣고, 올해 안에 시행 세칙을 개정해 2022년 1월부터 시행할 계획이다.